Diversified multicurrency correlating hedging.
Диверсифицированное мультивалютное коррелирующее хеджирование.
Пожирая стопы и безубытки трейдеров, рыночная цена норовит вернуться в среднее значение, поэтому и возможна прибыльная торговля при условии правильного поддержания открытых позиций с использованием стратегии диверсифицированного мультивалютного коррелирующего хеджирования - открытия сделок на одном рынке (валютной паре) для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке (валютной паре). Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Это похоже на удержание равновесия при серфинге на волне или в полете...
[HEDGE EurNzdGbpAud]
[HEDGE NZD 6]
[HEDGE USD 8]
Высокодоходный двухсторонний усреднитель позиций по 4-м фунтам и 2-м дополнительным парам:
[GBP 4-2 AVERAGER]
Высокодоходный односторонний усреднитель позиций на 3-х корреляциях со стопом в 25% депо на случай безотката:
[CORRELATION 3]
Источник публикации:
http://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий