суббота, 13 марта 2021 г.

Финансовые рынки.

Купить деньги за деньги с целью получения денег? Запросто, если курс (относительная стоимость) разных денег меняется и есть кредитное плечо 1 к 1000, через которое это изменение курса можно увеличить. Только при любом кредитном плече в идеальном случае мы можем потерять столько же, сколько можем приобрести. В реальном случае все гораздо хуже, ибо предоставляющий кредитное плечо брокер берет за это спред, дополнительную комиссию и своп за перенос сделки на следующий день.

Сверхприбыльный в тестере ночник превращается банальным десятикратным расширением спреда в суперсливатор, даже при входе в другое время или пересиживании на большом спреде в лучшем случае работает в 0. Короче, мы уже в убытке, как только входим в рынок. Такова природа рынка. Ибо если все войдут в BUY, а цена пойдет в нужном направлении и все выиграют, то кто всем оплатит этот выигрыш?

Поэтому рыночный механизм ценообразовании двигает цену в направлении, противоположном большинству ставок до тех пор, пока эти ставки существуют. Как только стопы закроют большинство ставок в BUY с убытком, то цена пойдет в обратном направлении уже против большинства ставок в SELL. Вот тут-то, казалось бы, и можно входить в рынок в обратную сторону от границы расчетного канала. Только своими ставками мы вновь увеличим позиции BUY и рынок продолжит идти против нас.

Теперь понимаете, откуда берется тренд? Это когда большинство торгуют без стопов сетками ордеров в одну сторону… рынок все идет и идет против их увеличивающихся ставок, пока они полностью не сольют на рынок все свои депозиты. А если они решат закрыть позиции, потеряв половину депозита, то и рынок не пойдет дальше, как раз в этом месте им на зло откатится назад ровно на столько, что они смогли бы получить прибыль. Но если бы они не закрылись, то и рынок бы не остановился в своем движении против них. Короче, попытка убежать от собственной тени по сути.

А если переворачивать и увеличивать позицию по каждому стопу, то рынок так и будет бегать туда-сюда-обратно во флете за нашими BUY-SELL стопами. 200-300% за пол года при ежемесячной оптимизации и последующий слив гарантирован, как и при однонаправленных ставках сеткой ордеров. В дальнейшем планирую обнародовать несколько таких идеальных финальных полностью автоматизированных мультивалютных советников.

Так что входим в рынок как можно реже в точках выхода из рэнжа флета со стопами по размеру самого рэнжа флета. Играем до отбоя с линейной или экспоненциальной коррекцией лота (доливка позиции потеряла свою рентабельность из-за редких продолжительных трендов), кроемся или переходим в безубыток, если цена отошла в плюс на дистанцию, равную стопу. Использование локировки в минусе на дистанции стопа заманчиво во избежании многочисленных лосей, но раскачка рынка во флете после коротких трендов приводит к многочисленным повторным локировкам с увеличением лота, вытягивающим весь депозит. Так что предпочтительнее открытие встречных позиций со стопами от глобальных максимумов и минимумов. Такие торговые системы выдерживают мультивалютные тесты на всех исторических данных с максимальной рентабельностью. Кому понятно, о чем речь – инвестируйте, ибо знаете, что не проиграете.

Видео от Альпари: https://www.youtube.com/watch?v=9R-cdPc1owY


Глава из книги "Основы мироздания. Практическое знание."